Agregeer onregelmatige intraday-gegevens
Intraday-gegevens kunnen enorm zijn, met honderdduizenden observaties per dag, miljoenen per maand en honderden miljoenen per jaar. Deze gegevenssets moeten vaak geaggregeerd worden voordat je ermee kunt werken.
Je leerde in de cursus Introduction to xts and zoo hoe je dagelijkse gegevens aggregeert. In deze oefening gebruik je to.period() om intraday-gegevens te aggregeren tot een OHLC-reeks. Vaak moet je zowel de argumenten period als k opgeven om intraday-gegevens te aggregeren.
Het object intraday_xts bevat één handelsdag aan willekeurige gegevens.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financiële gegevens importeren en beheren in R
Oefeninstructies
- Gebruik
to.period()omintraday_xtsom te zetten naar een 5-seconden-prijsreeks met de naamxts_5sec. - Gebruik
to.period()omintraday_xtsom te zetten naar een 10-minuten-prijsreeks met de naamxts_10min. - Gebruik
to.period()omintraday_xtsom te zetten naar een 1-uur-prijsreeks met de naamxts_1hour.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)