Reeksen uitlijnen op eerste en laatste dag van de maand

Soms kun je geen handige klassen zoals yearmon gebruiken om tijdstempels te representeren. In deze oefening leer je hoe je samengevoegde data handmatig uitlijnt met de tijdstempelrepresentatie die je wilt.

Eerst voeg je de data met lagere frequentie samen met de geaggregeerde data, daarna gebruik je na.locf() om de NA-waarden voorwaarts op te vullen (of achterwaarts met fromLast = TRUE). Vervolgens kun je het resultaat subsetten met de index van het object met de representatie die je verkiest.

Je werkruimte bevat FEDFUNDS, monthly_fedfunds (het resultaat van apply.monthly(DFF, mean)) en merged_fedfunds (het resultaat van merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) waarbij de index van monthly_fedfunds een Date is). Let op de NA-waarden in merged_fedfunds.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financiële gegevens importeren en beheren in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Gebruik na.locf() om de NA-waarden in merged_fedfunds op te vullen. Ken het resultaat toe aan merged_fedfunds_locf.
Subset merged_fedfunds_locf met index(monthly_fedfunds) om een xts-object te maken met tijdstempels aan het einde van de maand. Noem het resultaat aligned_last_day.
Gebruik het argument fromLast van na.locf() om de NA-waarden op te vullen met de volgende observatie. Ken het resultaat toe aan merged_fedfunds_locb.
Subset merged_fedfunds_locb met index(FEDFUNDS) om een xts-object te maken met tijdstempels op de eerste dag van de maand. Noem het resultaat aligned_first_day.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Code bewerken en uitvoeren