Dagelijkse data aggregeren en samenvoegen met maandelijkse data

Soms hebben twee reeksen dezelfde periodiciteit, maar gebruiken ze een andere tijdsaanduiding. Zo kunnen maandreeksen gestempeld zijn met de eerste of de laatste dag van de maand. Dit verschil zorgt bij het samenvoegen van reeksen voor veel NA's. De yearmon-klasse uit het pakket zoo helpt dit probleem op te lossen.

In deze oefening aggregeer je de dagelijkse Fed Funds rate (DFF) van FRED naar een maandelijkse periodiciteit en voeg je die samen met de maandelijkse Fed Funds rate (FEDFUNDS) van FRED. De DFF-aggregatie krijgt een timestamp met de laatste dag van de maand, terwijl FEDFUNDS is gestempeld met de eerste dag van de maand.

De FEDFUNDS- en DFF-gegevens zijn al voor je gedownload van FRED met getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financiële gegevens importeren en beheren in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Gebruik apply.monthly() met mean() om het gemiddelde van alle dagen per maand te berekenen. Ken het resultaat toe aan monthly_fedfunds.
Maak de opdracht af door as.yearmon() te gebruiken om de index om te zetten naar yearmon.
Maak een object merged_fedfunds door FEDFUNDS te mergen met de maandelijkse aggregatie die je in de eerste stap hebt gemaakt.
Gebruik head() om de output van merged_fedfunds te controleren.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Code bewerken en uitvoeren