Maak onregelmatige intraday-data regelmatig

Eerder leerde je hoe je van onregelmatige dagelijkse data een reguliere dagelijkse reeks maakt. Nu ga je van een onregelmatige reeks een reguliere intraday-reeks maken.

Intraday financiële data beslaat vaak geen volledige 24 uur. De meeste markten zijn een deel van de dag gesloten. In deze oefening gaan we ervan uit dat markten maandag t/m vrijdag open zijn van 9:00 tot 16:00.

Je data heeft mogelijk geen observatie precies bij opening en/of sluiting van de markt. Daardoor kun je start() en end(), zoals bij dagelijkse data, niet gebruiken. Je moet de begin- en eind-datetime opgeven om deze reguliere sequentie te maken.

De reguliere datetime-sequentie bevat ook perioden waarin de markt gesloten is, maar je kunt xts-subsetting op tijdstip van de dag gebruiken om alleen de perioden te extraheren waarop de markt open is.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financiële gegevens importeren en beheren in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Maak het commando af om een reguliere datetime-sequentie met intervallen van 30 minuten te maken tussen 09:00 maandag en 16:00 vrijdag.
Stel de waarden voor x en order.by in om een xts-object met breedte nul te maken.
Maak merged_xts door irregular_xts en regular_xts te mergen. Gebruik het argument fill om NA te vervangen door hun vorige waarde met na.locf().
Gebruik xts-subsetting op tijdstip van de dag om observaties tussen 9:00 en 16:00 elke dag te extraheren. Ken het resultaat toe aan trade_day.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")

# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)

# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)

# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]

Code bewerken en uitvoeren