시작하기무료로 시작하기

두 개의 독립 정규분포

Rohit에게는 프리랜서 일이 두 개 있어요. 각 일의 보수는 서로 독립인 정규분포를 따릅니다:

  • 첫 번째 일의 income1은 평균이 $500, 표준편차가 $50입니다.
  • 두 번째 일의 income2는 평균이 $1,000, 표준편차가 $200입니다.

Rohit은 지출을 제대로 예산할 수 있도록 수입 시뮬레이션을 도와 달라고 요청했어요. 두 일을 합친 총수입의 95% 신뢰구간을 표본추출로 구해 볼 거예요.

이 연습에서는 정규분포를 사용해 시뮬레이션을 수행합니다. 정규분포는 Monte Carlo 시뮬레이션에서 아마 가장 중요한 확률분포예요.

다음 모듈이 이미 임포트되어 있어요: NumPy는 np, SciPy의 stats 모듈은 st.

이 연습은 강의의 일부입니다

Python으로 배우는 Monte Carlo 시뮬레이션

강의 보기

연습 안내

  • st.norm.rvs()를 사용해 정규분포에서 1,000번 표본추출하고, 올바른 평균과 표준편차를 설정해 결과를 income1과 income2에 할당하세요.
  • income1과 income2를 더해 total_income을 근사하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Sample from the normal distribution
income1 = ____
income2 = ____

# Define total_income
total_income = ____
upper = np.quantile(total_income, 0.975)
lower = np.quantile(total_income, 0.025)
print([lower, upper])
코드 편집 및 실행