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演習

merge_asof() を使った株価の分析

株式市場の価格フィードを記録しているとします。5分ごとに価格を追跡しようとしていますが、ネットワークの遅延により、実際の記録間隔はおおよそ5分となっています。JP Morgan（JPM）、Wells Fargo（WFC）、Bank Of America（BAC）の3つの銀行について価格ログを取得しました。他の2つの銀行の価格変動を JP Morgan と比較するために、3つのログを1つのテーブルに結合する必要があります。その後、pandas の .diff() メソッドを使って時系列の価格変動を計算し、最終的にグラフを描画して分析結果を確認しましょう。

3つのログファイルは、jpm、wells、bac というテーブルとしてすでに読み込まれています。

指示

100 XP
  • merge_asof() を使って jpm（左テーブル）と wells を date_time 列で結合します。このとき、最も近い時刻の行が照合されるように設定し、suffixes=('', '_wells') を指定してください。結果を jpm_wells に保存します。
  • merge_asof() を使って jpm_wells（左テーブル）と bac を date_time 列で結合します。最も近い時刻の行が照合されるように設定し、suffixes=('_jpm', '_bac') を指定してください。結果を jpm_wells_bac に保存します。
  • close_jpm から close_wells、close_bac、price_diffs の終値をグラフで描画します。