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この演習はコースの一部です
この章では、まずクレジットリスクモデルの全体像を紹介します。実データセットを確認し、モデルを適用できるように適切な形式へと前処理していきます。
ロジスティック回帰は、クレジットリスク・モデリングで今も広く使われています。この章では、R でクレジットデータにロジスティック回帰モデルを適用する方法を学びます。
分類木は、クレジットリスク・モデリングで人気のあるもう一つの手法です。この章では、R を使ってクレジットデータから分類木を構築する方法を学びます。
現在の演習
この章では、複数のクレジットリスクモデルから得られた結果を評価・比較する方法を学びます。