E i rendimenti azionari?

Nell’esercizio precedente hai mostrato che i prezzi delle azioni Amazon, contenuti nel DataFrame AMZN, seguono un random walk. In questo esercizio farai lo stesso per i rendimenti di Amazon (variazione percentuale dei prezzi) e mostrerai che i rendimenti non seguono un random walk.

Questo esercizio fa parte del corso

Analisi delle serie temporali in Python

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Istruzioni dell'esercizio

Importa il modulo adfuller da statsmodels.
Crea un nuovo DataFrame dei rendimenti di AMZN calcolando la variazione percentuale dei prezzi con il metodo .pct_change().
Elimina il NaN nella prima riga dei rendimenti usando il metodo .dropna() sul DataFrame.
Esegui il test di Dickey-Fuller aumentato sulla colonna 'Adj Close' di AMZN_ret e stampa il p-value in results[1].

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Modifica ed esegui il codice