Correlazione tra azioni e obbligazioni

Gli investitori sono spesso interessati alla correlazione tra i rendimenti di due asset diversi, per scopi di allocazione del portafoglio e copertura. In questo esercizio proverai a rispondere alla domanda se le azioni siano correlate positivamente o negativamente con le obbligazioni. Gli scatter plot sono utili anche per visualizzare la correlazione tra le due variabili.

Ricorda che devi calcolare le correlazioni sulle variazioni percentuali e non sui livelli.

I prezzi azionari e i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni sono combinati in un DataFrame chiamato stocks_and_bonds con le colonne SP500 e US10Y.

I moduli pandas e di plotting sono già stati importati per te. Per il resto del corso, pandas è importato come pd e matplotlib.pyplot è importato come plt.

Questo esercizio fa parte del corso

Analisi delle serie temporali in Python

Visualizza il corso

Istruzioni dell'esercizio

Calcola le variazioni percentuali nel DataFrame stocks_and_bonds usando il metodo .pct_change() e chiama il nuovo DataFrame returns.
Calcola la correlazione delle colonne SP500 e US10Y nel DataFrame returns usando il metodo .corr() per le Series, con la sintassi series1.corr(series2).
Mostra uno scatter plot della variazione percentuale dei rendimenti di azioni e obbligazioni.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Modifica ed esegui il codice