Forza della relazione
Il grafico mostra che esiste una relazione positiva tra P/B e ROE. Tuttavia, potremmo voler capire quanto sia forte questa relazione da un punto di vista quantitativo. La forza della relazione tra ROE e P/B può essere determinata guardando l'R-squared della regressione, che misura quanto bene il modello si adatta ai dati. In questo esercizio, stimiamo una regressione di P/B su Return on Equity e mostriamo il sommario del modello.
Inoltre, per usarli nel prossimo esercizio, salva l'intercetta in a e beta in b.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione azionaria in R
Istruzioni dell'esercizio
- Chiama
summary()sull'oggetto della regressione. - Salva il termine di intercetta in
a. - Salva beta in
b.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Regression model
reg <- lm(p_bv ~ roe, data = cons_disc)
# Regression summary
summary_reg <- ___
summary_reg
# Store intercept
a <- ___
a
# Store beta
b <- ___
b