Rasio Sharpe berbasis return di quantstrat
Salah satu alasan utama menyertakan ekuitas awal (dalam hal ini, initeq, yang diatur ke 100.000) dalam strategi Anda adalah agar dapat bekerja dengan return, yang didasarkan pada laba rugi terhadap ekuitas awal Anda.
Jika pada latihan sebelumnya Anda menghitung rasio Sharpe berbasis kas, pada latihan ini Anda akan melihat bahwa quantstrat juga dapat menghitung rasio Sharpe standar berbasis return.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Perdagangan Finansial dengan R
Instruksi latihan
- Gunakan
PortfReturns()pada portofolio strategi kitaportfolio.stuntuk memperoleh return instrumen. - Hitung rasio Sharpe tahunan menggunakan return instrumen yang dihitung pada langkah sebelumnya.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)