Memahami pengaturan inisialisasi - III
Mari lanjutkan menyiapkan strategi Anda. Pertama, Anda akan menetapkan ukuran transaksi sebesar 100.000 USD dalam sebuah objek bernama tradesize yang menentukan jumlah yang Anda pertaruhkan pada setiap transaksi. Kedua, Anda akan menetapkan ekuitas awal Anda menjadi 100.000 USD dalam sebuah objek bernama initeq.
Quantstrat memerlukan tiga objek berbeda untuk bekerja: sebuah account, portfolio, dan strategy. Sebuah account terdiri atas portfolio, dan sebuah portfolio terdiri atas strategy. Untuk strategi pertama Anda, hanya akan ada satu account, satu portfolio, dan satu strategy. Mari kita beri nama "firststrat" untuk "first strategy".
Terakhir, sebelum melanjutkan, Anda harus menghapus strategi yang ada menggunakan perintah penghapusan strategi rm.strat() yang menerima string nama sebuah strategi.
Paket quantstrat dan quantmod telah dimuat untuk Anda.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Perdagangan Finansial dengan R
Petunjuk latihan
- Definisikan
tradesizedaniniteqsebagai objek integer yang merepresentasikan $100.000. - Atur
strategy.st,portfolio.st, danaccount.stmenjadi"firststrat". - Hapus strategi yang ada
strategy.stmenggunakanrm.strat().
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)