MulaiMulai sekarang secara gratis

Memahami pengaturan inisialisasi - IV

Sekarang setelah semuanya diberi nama, Anda perlu menginisialisasi portofolio, akun, orders, dan strategi untuk menghasilkan hasil.

  • Inisialisasi portofolio initPortf() memerlukan string name untuk portofolio, sebuah vektor symbols yang digunakan dalam backtest, tanggal inisialisasi initDate, dan currency.
  • Pemanggilan inisialisasi akun initAcct() sama dengan pemanggilan inisialisasi portofolio, kecuali fungsi ini menerima string name untuk akun, nama portfolios yang sudah ada, dan ekuitas awal initEq.
  • Inisialisasi orders initOrders() memerlukan string portfolio untuk portofolio dan tanggal inisialisasi initDate.
  • Inisialisasi strategi strategy() memerlukan name untuk strategi baru ini dan harus memiliki store disetel ke TRUE.

Objek initdate dan initeq yang Anda buat pada latihan sebelumnya telah dimuat untuk Anda, begitu juga paket quantstrat dan quantmod.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Perdagangan Finansial dengan R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Gunakan initPortf() untuk menginisialisasi portofolio bernama portfolio.st dengan argumen "SPY", initdate, dan "USD".
  • Gunakan initAcct() untuk menginisialisasi akun bernama account.st dengan argumen portfolio.st, initdate, "USD", dan initeq.
  • Gunakan initOrders() untuk menginisialisasi orders dengan argumen portfolio.st dan initdate.
  • Gunakan strategy() untuk menyimpan strategi bernama strategy.st dengan argumen store = TRUE.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
Edit dan Jalankan Kode