MulaiMulai sekarang secara gratis

Memahami pengaturan inisialisasi - I

Tentukan kode boilerplate

Mari mulai dengan membuat strategi pertama kita di quantstrat. Pada latihan ini, Anda perlu mengisi tiga tanggal:

  1. Tanggal inisialisasi untuk backtest Anda.
  2. Awal data Anda.
  3. Akhir data Anda.

Tanggal inisialisasi harus selalu lebih awal daripada awal data; jika tidak, akan terjadi kesalahan serius pada keluaran backtest Anda.

Anda juga harus menentukan zona waktu dan mata uang yang akan digunakan dengan fungsi Sys.setenv() dan currency(). Contohnya:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Untuk sisa kursus ini, Anda akan menggunakan UTC (Coordinated Universal Time) dan USD (United States Dollars) untuk pengaturan portofolio Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Perdagangan Finansial dengan R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Gunakan perintah library() untuk memuat paket quantstrat.
  • Atur initdate sebagai 1 Januari 1999, from sebagai 1 Januari 2003, dan to sebagai 31 Desember 2015.
  • Atur zona waktu "UTC" menggunakan Sys.setenv().
  • Atur mata uang "USD" menggunakan currency().

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Edit dan Jalankan Kode