Bangun dan backtest strategi trend-following

Sebelumnya, Anda membangun sinyal menggunakan dua indikator EMA. Ketika EMA jangka pendek lebih besar daripada EMA jangka panjang, sinyal bernilai 1 untuk memasuki posisi long di pasar. Sebaliknya, ketika EMA jangka pendek lebih kecil daripada EMA jangka panjang, sinyal bernilai -1 untuk memasuki posisi short. Sekarang Anda akan mengimplementasikan strategi trend-following dengan sinyal tersebut dan melakukan backtest menggunakan saham Google.

Data harga historis saham Google telah dimuat sebelumnya dalam price_data. Paket bt telah diimpor untuk Anda. Selain itu, signal dari latihan sebelumnya tersedia untuk digunakan.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Perdagangan Finansial dengan Python

Lihat Kursus

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover', 
                          [____,
                           bt.algos.Rebalance()])

Edit dan Jalankan Kode

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Perdagangan Finansial dengan Python

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

285 reviews

Mulai Kursus Gratis

Apa itu perdagangan finansial, mengapa orang berdagang, dan apa perbedaan antara perdagangan teknikal dan investasi nilai? Bab ini menjawab semua pertanyaan tersebut dan lainnya. Anda juga akan mempelajari alat yang berguna untuk menelusuri data perdagangan, membuat plot, serta cara mengimplementasikan dan melakukan backtest strategi perdagangan sederhana di Python.

Exercise 1: Apa itu perdagangan finansial Exercise 2: Konsep trading Exercise 3: Plot garis waktu (time series)Exercise 4: Plot grafik candlestick Exercise 5: Mengenal data perdagangan Anda Exercise 6: Resampling data Exercise 7: Plot histogram imbal hasil Exercise 8: Hitung dan plot SMA Exercise 9: Perdagangan finansial dengan bt Exercise 10: Proses bt Exercise 11: Mendefinisikan dan melakukan backtest strategi sederhana

Mari kita menyelami dunia indikator teknikal—alat yang bermanfaat untuk membangun sinyal perdagangan dan menyusun strategi. Anda akan mengenal tiga kelompok indikator utama, termasuk moving average, ADX, RSI, dan Bollinger Bands. Di akhir bab ini, Anda akan mampu menghitung, memplot, dan memahami implikasi indikator di Python.

Exercise 1: MA sebagai indikator tren Exercise 2: Hitung dan plot dua EMA Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Indikator kekuatan: ADX Exercise 5: Memahami ADX Exercise 6: Menghitung ADX Exercise 7: Visualisasikan ADX Exercise 8: Indikator momentum: RSI Exercise 9: Memahami RSI Exercise 10: Menghitung RSI Exercise 11: Visualisasikan RSI Exercise 12: Indikator volatilitas: Bollinger Bands Exercise 13: Memahami Bollinger Bands Exercise 14: Mengimplementasikan Bollinger Bands

Sekarang Anda siap menyusun sinyal dan menggunakannya untuk membangun strategi perdagangan. Anda akan mengenal dua gaya utama strategi perdagangan: trend following dan mean reversion. Dengan menggunakan data saham nyata, Anda akan memperoleh pengalaman langsung dalam mengimplementasikan dan melakukan backtest strategi tersebut serta menjadi lebih akrab dengan konsep optimisasi strategi dan benchmarking.

Exercise 1: Sinyal perdagangan Exercise 2: Memahami sinyal perdagangan Exercise 3: Bangun strategi sinyal berbasis SMA Exercise 4: Bangun strategi sinyal berbasis EMA Exercise 5: Strategi mengikuti tren Exercise 6: Menyusun sinyal persilangan EMA Exercise 7: Bangun dan backtest strategi trend-following

Latihan Saat Ini

Exercise 8: Strategi mean reversion Exercise 9: Cocokkan sinyal dengan strateginya Exercise 10: Membangun sinyal berbasis RSI Exercise 11: Bangun dan uji balik strategi mean reversion Exercise 12: Optimisasi strategi dan pembandingan Exercise 13: Lakukan optimisasi strategi Exercise 14: Lakukan benchmarking strategi

Bagaimana kinerja strategi perdagangan Anda? Sekarang saatnya meninjau statistik terperinci dari hasil backtest strategi. Anda akan mempelajari metrik kinerja yang berguna, seperti return, drawdown, rasio Calmar, rasio Sharpe, dan rasio Sortino. Selanjutnya, Anda akan memadukan semuanya dengan mempelajari cara memperoleh rasio-rasio ini dari hasil backtest dan mengevaluasi kinerja strategi berdasarkan penyesuaian risiko.

Exercise 1: Analisis imbal hasil strategi Exercise 2: Meninjau hasil imbal hasil dari backtest Exercise 3: Plot histogram return dari suatu backtest Exercise 4: Bandingkan hasil return dari beberapa strategi Exercise 5: Drawdown Exercise 6: Meninjau kinerja dengan drawdown Exercise 7: Hitung dan tinjau rasio Calmar Exercise 8: Rasio Sharpe dan rasio Sortino Exercise 9: Evaluasi kinerja strategi dengan rasio Sharpe Exercise 10: Evaluasi kinerja strategi dengan rasio Sortino Exercise 11: Selamat!