MulaiMulai sekarang secara gratis

Hitung dan tinjau rasio Calmar

Lanjutkan dengan strategi yang sama. Dari latihan sebelumnya, Anda mengetahui bahwa rata-rata drawdown sekitar 11% dan rata-rata periodenya 22 hari. Kini Anda ingin memahami profil risiko-imbal hasilnya dengan lebih baik. Anda berencana meninjau CAGR dan penurunan maksimum, lalu menggunakannya untuk menghitung rasio Calmar dan menilai hasilnya.

DataFrame resInfo yang berisi semua statistik backtest telah disediakan untuk Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Perdagangan Finansial dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Dapatkan compound annual growth rate (CAGR) dari resInfo.
  • Dapatkan penurunan maksimum (max drawdown) dari resInfo.
  • Hitung rasio Calmar menggunakan cagr dan max_drawdown.
  • Peroleh rasio Calmar langsung dari resInfo dan tinjau nilainya.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Edit dan Jalankan Kode