Lakukan benchmarking strategi
Anda mungkin bertanya-tanya: alih-alih menghabiskan tenaga untuk aktif memperdagangkan suatu saham, bagaimana jika Anda cukup menahan saham tersebut selama periode tertentu. Apakah strategi perdagangan aktif Anda menghasilkan laba yang lebih baik daripada strategi pasif beli-dan-tahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda berencana melakukan uji benchmarking.
Paket bt telah diimpor untuk Anda. Selain itu, data harga historis saham Tesla telah dimuat sebelumnya dalam price_data.
Selain itu, tiga backtest strategi sma10, sma30, sma50 dari latihan sebelumnya telah dimuat sebelumnya, dan dapat langsung digunakan.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Perdagangan Finansial dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)