Lakukan optimisasi strategi
Anda memiliki strategi sinyal berbasis SMA untuk memperdagangkan saham. Namun, Anda belum yakin periode lookback mana yang harus digunakan untuk menghitung SMA agar dapat mengoptimalkan kinerja strategi. Anda berencana menjalankan beberapa backtest dengan parameter masukan yang berbeda. Selain itu, Anda menginginkan kemampuan untuk menilai strategi pada saham yang berbeda atau berdasarkan periode historis yang berbeda.
Paket bt telah diimpor untuk Anda. Selain itu, data harga historis saham Tesla telah dimuat sebelumnya dalam price_data.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Perdagangan Finansial dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)