MulaiMulai sekarang secara gratis

Evaluasi kinerja strategi dengan rasio Sharpe

Rasio Sharpe adalah ukuran imbal hasil tersesuaikan risiko yang dikembangkan oleh peraih Nobel William F. Sharpe. Rasio ini dihitung sebagai rata-rata imbal hasil di atas tingkat bebas risiko dibagi dengan deviasi standar dari imbal hasil berlebih tersebut.

Anda akan menghitung dan meninjau rasio Sharpe dari sebuah strategi berbasis sinyal. Strategi ini menghasilkan sinyal long atau short menggunakan dua indikator rata-rata bergerak, dan telah diuji balik menggunakan data harga historis 3 tahun saham Google. Statistik hasil backtest telah disediakan dalam resInfo.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Perdagangan Finansial dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Ambil imbal hasil tahunan dan volatilitas dari resInfo lalu simpan masing-masing ke dalam yearly_mean dan yearly_vol.
  • Hitung rasio Sharpe secara manual menggunakan yearly_return dan yearly_vol.
  • Cetak rasio Sharpe tahunan yang diperoleh langsung dari resInfo.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Edit dan Jalankan Kode