Bandingkan hasil return dari beberapa strategi
Dengan strategi yang sama menggunakan indikator simple moving average, Anda juga melakukan optimasi strategi dengan memvariasikan periode lookback indikator moving average dari 30 hingga 50 hari. Anda melakukan backtest kedua strategi tersebut menggunakan data harga historis saham Google dari 2017 hingga 2020. Sekarang Anda akan membandingkan hasil backtest-nya.
Hasil backtest bt dari kedua strategi telah disediakan dalam bt_results dan siap digunakan.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Perdagangan Finansial dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)