MulaiMulai sekarang secara gratis

Memplot imbal hasil US Treasury

Karena obligasi korporasi lebih berisiko daripada US Treasury, tingkat bebas risiko adalah tolok ukur dasar imbal hasil yang kita harapkan dari obligasi korporasi. Namun, imbal hasil US Treasury tidak konstan dan dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Kita dapat melihat hal ini dengan memplot data imbal hasil US Treasury dalam periode yang panjang.

Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan paket quantmod() untuk memperoleh dan memplot data imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun dari Federal Reserve Electronic Database (FRED) dari Januari 2006 hingga September 2016.

Perintah getSymbols() di quantmod memungkinkan Anda mengakses basis data FRED dengan menentukan argumen Symbols (pada kasus ini, "DGS10" untuk US Treasury 10 Tahun). Anda juga perlu menetapkan argumen src sama dengan "FRED", dan mengatur auto.assign ke FALSE.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Muat paket quantmod.
  • Gunakan getSymbols() dari quantmod untuk memperoleh data DGS10 dari FRED. Pastikan argumen auto.assign disetel ke FALSE. Simpan data ini ke t10yr.
  • Lakukan subset data t10yr Anda untuk periode Januari 2006 hingga September 2016 menggunakan format data["date1/date2"].
  • Gunakan kode yang telah disiapkan untuk memplot data t10yr Anda.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Edit dan Jalankan Kode