MulaiMulai sekarang secara gratis

Hitung durasi

Di Bab Tiga, Anda mempelajari penggunaan rumus durasi pendekatan. Sebagai pengingat, rumus durasi pendekatan adalah:

$$(P(down) - P(up)) / (2 * P * \Delta y)$$

Dengan \(P\) adalah harga obligasi hari ini, \(P(up)\) adalah harga obligasi jika imbal hasil naik, \(P(down)\) adalah harga obligasi jika imbal hasil turun, dan \(\Delta y\) adalah perubahan imbal hasil yang diharapkan.

Pada latihan ini, Anda akan menghitung durasi. Secara khusus, Anda akan menggunakan fungsi bondprc() untuk menghitung px_up dan px_down.

Objek px dan aaa_yield dari latihan sebelumnya sudah dimuat di ruang kerja Anda. Untuk latihan ini, anggap perubahan imbal hasil yang diharapkan adalah kenaikan 1%. Seperti sebelumnya, tingkat kupon adalah 3% (0,03) dan waktu hingga jatuh tempo 8 tahun.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Gunakan bondprc() untuk menghitung harga obligasi ketika imbal hasil naik 1%. Simpan sebagai px_up.
  • Gunakan bondprc() untuk menghitung harga obligasi ketika imbal hasil turun 1%. Simpan sebagai px_down.
  • Gunakan px, px_up, dan px_down untuk menghitung duration dengan rumus di atas.
  • Hitung dan tampilkan persentase efek durasi terhadap harga (duration_pct_change) berdasarkan duration.
  • Hitung dan tampilkan efek dolar durasi terhadap harga (duration_dollar_change) berdasarkan durasi.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Calculate bond price when yield increases
px_up <- bondprc(p = ___, r = ___, ttm = ___, y = ___)

# Calculate bond price when yield decreases
px_down <-

# Calculate duration
duration <- (___ - ___) / (2 * ___* ___)

# Calculate percentage effect of duration on price
duration_pct_change <-
duration_pct_change

# Calculate dollar effect of duration on price
duration_dollar_change <-
duration_dollar_change
Edit dan Jalankan Kode