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एकवेरिएट टाइम सीरीज़ का निरूपण

किसी भी टाइम सीरीज़ के विश्लेषण का पहला कदम यह जाँचना होता है कि क्या उस टाइम सीरीज़ में मानक सांख्यिकीय फ्रेमवर्क लागू करने के लिए उचित गणितीय गुण मौजूद हैं. अगर नहीं, तो पहले टाइम सीरीज़ को ट्रांसफॉर्म करना होगा.

फाइनेंस में, प्राइस सीरीज़ को अक्सर differenced data में बदला जाता है, जिससे वह return सीरीज़ बन जाती है. R में, TTR पैकेज का ROC() फंक्शन ("Rate of Change") किसी प्राइस या वॉल्यूम सीरीज़ x पर यह काम अपने-आप कर देता है:

ROC(x)

इस अभ्यास में, आप अपने वर्कस्पेस में उपलब्ध data में निहित स्टॉक डेटा का उपयोग करके Apple के दैनिक प्राइस और Apple के दैनिक रिटर्न के प्लॉट्स की तुलना करेंगे.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में टाइम सीरीज़ डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • data को प्लॉट करें और चार्ट का नाम "Apple stock price" रखें
  • ROC() को data पर लागू करके Apple's दैनिक रिटर्न वाली टाइम सीरीज़ rtn बनाएँ
  • data और rtn को, उसी क्रम में, 1x2 ग्राफिकल विंडो पर दो नए प्लॉट्स की तरह प्लॉट करें

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns
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