पोर्टफोलियो की अधिक सटीक तुलना
अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न का मान और वितरण देखना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह पूरी तस्वीर जरूरी नहीं दिखाता। आप और भी कई चार्ट्स और मेट्रिक्स देख सकते हैं, लेकिन अंततः मायने रखती है परफ़ॉर्मेंस, खासकर कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस वाले समय-काल।
PerformanceAnalytics पैकेज आपके पोर्टफोलियो को और बारीकी से देखने के लिए अतिरिक्त टूल देता है। विशेष रूप से, charts.PerformanceSummary() फंक्शन पोर्टफोलियो वैल्यू, रिटर्न्स, और कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस वाले समय-काल (जिन्हें drawdowns कहा जाता है) जल्दी और आसानी से दिखाने का तरीका प्रदान करता है।
इस अभ्यास में, आप पिछले अभ्यास के old.vs.new.portfolio वाले उसी पुराने और नए पोर्टफोलियो डेटा पर इस नए फंक्शन का उपयोग करेंगे।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में टाइम सीरीज़ डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन
अभ्यास निर्देश
- पुराने पोर्टफोलियो की वैल्यू, रिटर्न, और drawdowns ड्रॉ करें।
- नए पोर्टफोलियो की वैल्यू, रिटर्न, और drawdowns ड्रॉ करें।
old.vs.new.portfolioसे दोनों रिटर्न कॉलम्स को subset करके उन्हें चार्ट करें ताकि दोनों पोर्टफोलियो की परफ़ॉर्मेंस एक ही ग्राफ़ पर दिखे।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart