Correlation matrix
अगर आप कई time series के बीच संबंध का आकलन करना चाहें तो क्या करेंगे? इसका सबसे आम टूल correlation matrix है, जो वैरिएबल्स की जोड़ियों के बीच correlation coefficients दिखाने वाली एक टेबल होती है। कई तरह की correlations होती हैं, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल होती हैं:
- Pearson correlation: 2 वैरिएबल्स के बीच रैखिक (linear) संबंध को मापती है
- Spearman rank correlation: 2 वैरिएबल्स की रैंकिंग के बीच सांख्यिकीय निर्भरता को मापती है (ज़रूरी नहीं कि संबंध linear हो)
दूसरी वाली तब उपयोगी है जब डेटा के वितरण के बारे में कोई धारणा न हो। R में यह सब cor() फंक्शन से किया जाता है। आप method आर्गुमेंट का उपयोग करके मनचाही correlation टाइप चुन सकते हैं। "pearson" डिफ़ॉल्ट मेथड है, लेकिन आप "spearman" भी दे सकते हैं।
इस अभ्यास में, आप my_data डेटासेट में दिए गए डेटा की correlation matrix निकालेंगे, जिसमें 5 स्टॉक्स के रिटर्न हैं: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical और Yahoo.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में टाइम सीरीज़ डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन
अभ्यास निर्देश
- Pearson मेथड का उपयोग करके 5 रिटर्न time series के बीच correlation matrix निकालें
- Spearman मेथड का उपयोग करके 5 रिटर्न time series के बीच correlation matrix निकालें
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method