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Weighted average (3)

आइए recycling का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप Microsoft और Sony के स्टॉक रिटर्न को बराबर वेट देना चाहते हैं। यानी, आप 50% Microsoft और 50% Sony में निवेशित रहना चाहते हैं। 

ret <- c(7, 9)

weight <- .5

ret_X_weight <- ret * weight

ret_X_weight

[1] 3.5 4.5

ret लंबाई 2 का वेक्टर है, और weight लंबाई 1 का वेक्टर है। R weight में मौजूद .5 को दो बार दुबारा उपयोग करता है ताकि उसकी लंबाई ret के बराबर हो जाए, फिर एलिमेंट-वाइज़ गणना करता है।

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R for Finance परिचय

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • आपके workspace में 3 स्टॉक्स के रिटर्न वाला एक named वेक्टर ret मौजूद है.
  • अपने 3 स्टॉक्स के रिटर्न देखने के लिए ret प्रिंट करें.
  • weight को 1/3 का मान असाइन करें. यही वेट हर स्टॉक को मिलेगा.
  • ret और weight को गुणा करके ret_X_weight बनाएँ. देखें R weight को कैसे recycle करता है?
  • ret_X_weight वैरिएबल पर sum() लगाकर अपना equally weighted portf_ret बनाएँ.
  • आखिरी लाइन का कोड चलाएँ, जहाँ लंबाई 3 के वेक्टर को लंबाई 2 के वेक्टर से गुणा किया गया है. R लंबाई 2 वाले वेक्टर के पहले मान को फिर से उपयोग करता है, लेकिन चेतावनी पर ध्यान दें!

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Print ret


# Assign 1/3 to weight
weight <- 

# Create ret_X_weight
ret_X_weight <- 

# Calculate your portfolio return
portf_ret <- 

# Vector of length 3 * Vector of length 2?
ret * c(.2, .6)
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