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Weighted average (2)

जरा रुकिए, Lore ने हमें इससे कहीं बेहतर तरीका सिखाया था! याद रखें, R वेक्टर के साथ गणित करता है! क्या आप इसी बात का फायदा उठाकर पोर्टफोलियो रिटर्न को और कुशलता से निकाल सकते हैं? नीचे दिए गए कोड को ध्यान से सोचिए:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

पहले ret * weight की गणना करें, जो दोनों वेक्टरों के प्रत्येक तत्व को आपस में गुणा करके नया वेक्टर ret_X_weight बनाता है। इसके बाद आपको सिर्फ हिस्सों को जोड़ना है, इसलिए आप sum() का उपयोग करके वेक्टर के प्रत्येक तत्व का योग लेते हैं।

अब बारी आपकी है!

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R for Finance परिचय

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • Microsoft और Sony के लिए ret और weight फिर से दिए गए हैं, लेकिन इस बार वेक्टर रूप में!
  • अपने ret और weight वेक्टरों में कंपनी के नाम जोड़ें।
  • वेक्टराइज़्ड अरिथमेटिक का उपयोग करके ret और weight को आपस में गुणा करें।
  • परिणाम देखने के लिए ret_X_weight प्रिंट करें।
  • कुल portf_ret पाने के लिए sum() का उपयोग करें।
  • portf_ret प्रिंट करें और पिछले अभ्यास से तुलना करें!

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret
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