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cor()relation

क्या आपने इन दोनों स्टॉक्स के बीच संबंध पर ध्यान दिया? लगता है कि जब Apple का स्टॉक ऊपर जाता है, तो Microsoft का भी बढ़ता है। ऐसे संबंध को पकड़ने का एक तरीका दोनों स्टॉक्स के बीच की correlation निकालना है। Correlation दो चीज़ों के बीच संबंध का माप है — यहाँ, स्टॉक प्राइस — और यह -1 से 1 के बीच किसी संख्या से दर्शाया जाता है। 1 का अर्थ है एकदम सकारात्मक संबंध, -1 का अर्थ है एकदम नकारात्मक संबंध, और 0 का अर्थ है कि स्टॉक्स एक-दूसरे से स्वतंत्र चलते हैं। फाइनेंस में correlation एक आम मीट्रिक है, और यह जानना उपयोगी है कि R में इसे कैसे निकाला जाए।

cor() फंक्शन दो वेक्टरों के बीच correlation निकाल सकता है, या यदि आप एक मैट्रिक्स दें, तो यह correlation matrix बना देता है।

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr) केवल इन दो स्टॉक्स के बीच का correlation लौटाता है। 0.9477 का बड़ा correlation यह संकेत देता है कि Apple और Microsoft के स्टॉक प्राइस काफ़ी हद तक साथ-साथ चलते हैं। cor(apple_micr_matrix) एक ऐसा मैट्रिक्स लौटाता है जो सभी संभावित पेयरवाइज़ correlations दिखाता है। ऊपर बाएँ का 1 Apple का अपने आप से correlation है — यह तो होना ही चाहिए!

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R for Finance परिचय

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • apple, micr, और ibm के स्टॉक प्राइस वाले वेक्टर आपके वर्कस्पेस में हैं.
  • apple और ibm के बीच correlation निकालें.
  • cbind() का उपयोग करके इसी क्रम में apple, micr, और ibm का एक मैट्रिक्स बनाएँ, जिसका नाम stocks हो.
  • तीनों स्टॉक्स के correlation का कोड चलाने की कोशिश करें। ध्यान दें कि 2 से ज़्यादा वेक्टर देने पर यह फेल हो जाता है!
  • फेल हो रहे कोड को दोबारा लिखिए ताकि वह stocks मैट्रिक्स का उपयोग करे। जब आपके पास कई स्टॉक्स हों, तो correlation matrices बेहद शक्तिशाली होती हैं!

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Correlation of Apple and IBM


# stock matrix
stocks <- 

# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)
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