Weighted average (1)
एक फाइनेंस प्रोफेशनल के तौर पर, कुछ अहम गणनाएँ आपको ज़रूर आनी चाहिए. इनमें से एक है weighted average. Weighted average की मदद से आप किसी समयावधि में अपना portfolio return निकाल सकते हैं. इस उदाहरण पर विचार करें:
मान लीजिए आपके नकद का 40% Apple के स्टॉक में है और 60% IBM के स्टॉक में. अगर जनवरी में Apple ने 5% कमाया और IBM ने 7% कमाया, तो आपका कुल पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा?
इसे निकालने के लिए, अपने पोर्टफोलियो के हर स्टॉक के रिटर्न को उस स्टॉक के वेट से गुणा करें. फिर सभी परिणामों को जोड़ दें. इस उदाहरण में, आप ऐसा करेंगे:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
या, वैरिएबल्स के रूप में:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R for Finance परिचय
अभ्यास निर्देश
- Microsoft और Sony के लिए वेट्स और रिटर्न आपके लिए पहले से दिए गए हैं.
- इस पोर्टफोलियो के लिए
portf_retकी गणना करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-