p-values के अलावा, t-स्टैटिस्टिक्स भी यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि किसी मॉडल पैरामीटर की ज़रूरत है या नहीं. इस अभ्यास में, आप t-स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करके मॉडल पैरामीटरों की महत्ता जाँचने का अभ्यास करेंगे.

t-स्टैटिस्टिक ऐसे निकाला जाता है: अनुमानित पैरामीटर मान में से उसके अपेक्षित माध्य (इस केस में 0) को घटाएँ, और प्राप्त मान को उसके स्टैंडर्ड एरर से भाग दें. t-स्टैटिस्टिक का परिमाण एक दूरी का माप है, जो बताता है कि अनुमानित पैरामीटर 0 से कितने स्टैंडर्ड एरर दूर है. एक सामान्य नियम के रूप में, यदि t-स्टैटिस्टिक 2 से बड़ा है, तो आप शून्य परिकल्पना को खारिज कर सकते हैं.

आप पिछले अभ्यास वाले उसी GARCH मॉडल पर काम करेंगे. आप gm_result में मॉडल फिटिंग का सारांश देख सकते हैं.

गुडनेस-ऑफ-फिट मापदंड

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