वोलैटिलिटी की गणना करें
इस अभ्यास में, आप Python में प्राइस रिटर्न्स की वोलैटिलिटी को कैसे compute और convert करते हैं, यह प्रैक्टिस करेंगे.
पहले, आप दैनिक वोलैटिलिटी को प्राइस रिटर्न्स के standard deviation के रूप में गणना करेंगे. फिर दैनिक वोलैटिलिटी को मासिक और वार्षिक वोलैटिलिटी में convert करें.
S&P 500 की टाइम सीरीज़ sp_data में पहले से लोड है, और प्रतिशत प्राइस रिटर्न 'Return' कॉलम में स्टोर है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में GARCH मॉडल
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))