Covariance कॉन्सेप्ट

पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में covariance का उपयोग कई जगह होता है। GARCH मॉडलों के साथ, आप volatility की समय-परिवर्तनशील (time-varying) विशेषता को शामिल करने के लिए डायनेमिक covariance निकाल सकते हैं। और Modern Portfolio Theory में, covariance अलग-अलग प्रकार के एसेट्स को मिलाने से मिलने वाले diversification के लाभ को दर्शाता है.

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?