एक बेसिक GARCH मॉडल लागू करें
इस अभ्यास में, आप Python की arch पैकेज से परिचित होंगे और उसकी फ़ंक्शंस जैसे arch_model() का उपयोग करके GARCH(1,1) मॉडल लागू करेंगे.
पहले एक बेसिक GARCH(1,1) मॉडल परिभाषित करें, फिर मॉडल फिट करें, मॉडल फिटिंग का सारांश देखें, और परिणामों का प्लॉट बनाएं.
उपयोग के लिए S&P 500 प्राइस रिटर्न डेटा sp_data के रूप में प्रीलोड किया गया है. साथ ही, आपके लिए arch पैकेज इम्पोर्ट किया जा चुका है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में GARCH मॉडल
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)