VaR कॉन्सेप्ट

VaR वित्तीय जोखिम प्रबंधन में डाउनसाइड जोखिम को मापने का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है. GARCH मॉडलों के साथ, VaR वोलैटिलिटी की समय-परिवर्ती विशेषताओं को शामिल कर सकता है और संभावित नुकसान के अधिक यथार्थपरक अनुमान दे सकता है.

निम्न में से कौन सा कथन गलत है?