GARCH मॉडल की बुनियाद की समीक्षा

GARCH(1,1) मॉडल का समीकरण इस प्रकार दिया है:

सहज रूप से, GARCH वैरिएंस फोरकास्ट को तीन अलग-अलग वैरिएंस फोरकास्ट्स के वेटेड एवरेज के रूप में समझा जा सकता है। पहला एक कॉन्स्टेंट वैरिएंस है जो दीर्घकालीन औसत से मेल खाता है। दूसरा वह नई जानकारी है जो पिछले फोरकास्ट के समय उपलब्ध नहीं थी। तीसरा वह फोरकास्ट है जो पिछली अवधि में बनाया गया था। इन तीनों फोरकास्ट्स पर लगाए गए वेट तय करते हैं कि नई जानकारी के साथ वैरिएंस कितनी तेजी से बदलता है और कितनी तेजी से वह अपने दीर्घकालीन मीन पर वापस आता है.

नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है?