Un chien en laisse ? (Partie 1)
Les prix du mazout de chauffage et du gaz naturel sont préchargés dans les DataFrames HO et NG. Commencez par tracer les deux séries de prix, qui ressemblent à des marches aléatoires. Tracez ensuite la différence entre les deux séries, qui devrait davantage ressembler à une série à retour à la moyenne (pour exprimer les deux séries dans les mêmes unités, nous multiplions les prix du mazout de chauffage, en $/gallon, par 7,25 afin de les convertir en $/millionBTU, soit les mêmes unités que le gaz naturel).
Les données de contrats à terme continus (chaque contrat doit être concaténé en une série continue à mesure que les contrats expirent) proviennent de Quandl.
Cet exercice fait partie du cours
Analyse des séries temporelles en Python
Instructions
- Tracez le mazout de chauffage,
HO, et le gaz naturel,NG, sur le même sous-graphe- Assurez-vous de multiplier le prix de
HOpar7.25pour correspondre aux unités deNG
- Assurez-vous de multiplier le prix de
- Tracez l’écart sur un deuxième sous-graphe
- L’écart sera
7.25*HO - NG
- L’écart sera
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()