Nettoyage des données : valeurs manquantes

Lorsque vous affichez la longueur du DataFrame intraday, vous remarquerez que quelques lignes sont manquantes. Il peut y avoir des données manquantes s’il n’y a aucune transaction dans un intervalle d’une minute donné. Une façon d’identifier les lignes manquantes consiste à prendre la différence entre deux ensembles : l’ensemble complet de toutes les minutes et l’ensemble de l’index du DataFrame, qui révèle les lignes absentes. Après avoir comblé ces lignes, vous pouvez convertir l’index en heures de la journée, puis tracer les données.

Les actions se négocient par incréments discrets d’un centime (même si un faible pourcentage d’échanges se fait entre ces incréments) et non à des prix continus. En traçant les données, vous devriez observer de longues périodes où le cours oscille d’avant en arrière dans une fourchette d’un centime. On parle parfois de « bid/ask bounce » (aller‑retour prix acheteur/vendeur).