Autocorrélation

Un autre élément d'information important est la relation entre un point de la série chronologique et les points qui le précèdent. On appelle cela l'autocorrélation, et on peut l'afficher dans un graphique qui indique la corrélation entre des points séparés par différents décalages temporels.

En R, vous pouvez tracer la fonction d'autocorrélation avec acf() qui, par défaut, affiche les 30 premiers décalages (c.-à-d. la corrélation entre les points n et n − 1, n et n − 2, n et n − 3, et ainsi de suite jusqu'à 30). L'autocorrélogramme, ou graphique d'autocorrélation, vous indique comment chaque point de la série est lié à son passé ainsi que l'importance de cette relation. Les seuils de signification sont indiqués par deux lignes horizontales au-dessus et au-dessous de 0.

Vous avez vu dans la vidéo que l'utilisation de cette fonction est assez simple :

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

Dans cet exercice, vous allez créer un graphique d'autocorrélation pour le rendement du titre Apple contenu dans rtn.