Représenter une série temporelle univariée
La toute première étape de l'analyse de toute série temporelle consiste à vérifier si la série possède les bonnes propriétés mathématiques pour appliquer le cadre statistique standard. Sinon, vous devez d'abord transformer la série temporelle.
En finance, les séries de prix sont souvent transformées en données différenciées, ce qui en fait une série de rendements. En R, la fonction ROC() (pour « Rate of Change », soit le taux de variation) du paquet TTR effectue automatiquement cette transformation sur une série de prix ou de volumes x :
ROC(x)
Dans cet exercice, vous comparerez les graphiques des prix quotidiens d'Apple et des rendements quotidiens d'Apple en utilisant les données boursières contenues dans data, déjà disponibles dans votre espace de travail.
Cette activité fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions de l’exercice
- Tracez
dataet nommez le graphique « Apple stock price » - Appliquez
ROC()àdatapour créer une série temporellertncontenant les rendements quotidiens d'Apple - Tracez
dataetrtn, dans cet ordre, comme deux nouveaux graphiques sur une fenêtre graphique 1x2
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns