Description des nouveaux titres (2)
Maintenant que vous savez à quoi ressemblent les nouveaux titres, vous voulez vérifier si l'un d'eux apporte un avantage de diversification à votre portefeuille actuel. Pour ce faire, examinez la corrélation de chaque titre avec votre portefeuille, visualisée à l'aide de droites de régression.
Dans cet exercice, on vous fournit quatre séries individuelles contenant le rendement des mêmes quatre titres :
- Goldman Sachs (
gs) - Coca-Cola (
ko) - Walt Disney (
dis) - Caterpillar (
cat)
Le rendement de votre portefeuille actuel dans portfolio est aussi disponible dans votre espace de travail. À vous d'analyser les relations !
Cette activité fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions de l’exercice
- Tracez le nuage de points de
gspar rapport au portefeuille - Ajoutez une droite de régression en rouge, deux fois plus épaisse que la normale
- Dans une seule fenêtre graphique, tracez les nuages de points et les droites de régression des quatre titres par rapport au portefeuille, dans l'ordre indiqué dans l'énoncé de l'exercice; ajoutez à chaque tracé une droite de régression en rouge, deux fois plus épaisse que la normale
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Draw the scatterplot of gs against the portfolio
# Add a regression line in red
# Plot scatterplots and regression lines to a 2x2 window