Une comparaison de portefeuilles plus précise
Examiner la valeur et la distribution des rendements de votre portefeuille est un bon départ, mais ça ne raconte pas forcément toute l'histoire. Vous pourriez évidemment consulter bien d'autres graphiques et indicateurs, mais au final, ce qui compte, c'est la performance, et plus précisément les périodes de contre-performance.
Le paquet PerformanceAnalytics offre des outils supplémentaires pour analyser votre portefeuille de façon plus fine. En particulier, la fonction charts.PerformanceSummary() permet d'afficher rapidement et simplement la valeur du portefeuille, ses rendements et ses périodes de contre-performance, aussi appelées « drawdowns ».
Dans cet exercice, vous allez utiliser cette nouvelle fonction sur les mêmes données de l'ancien et du nouveau portefeuille, old.vs.new.portfolio, issues de l'exercice précédent.
Cette activité fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions de l’exercice
- Tracez la valeur, le rendement et les drawdowns de l'ancien portefeuille.
- Tracez la valeur, le rendement et les drawdowns du nouveau portefeuille.
- Sélectionnez les deux colonnes de rendement dans
old.vs.new.portfolioet tracez-les pour visualiser la performance des deux portefeuilles sur un même graphique.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart