Histogramme des rendements
Un simple graphique des rendements ne révèle pas grand-chose sur les propriétés d'une série chronologique; il faut souvent présenter les données sous un autre format pour faire ressortir des caractéristiques intéressantes.
La fonction de densité, représentée par l'histogramme des rendements, indique les rendements les plus fréquents d'une série chronologique sans tenir compte du temps. En R, on les calcule avec les fonctions hist() et density().
Dans la vidéo, vous avez vu comment créer un histogramme avec 20 classes, un titre et aucune étiquette sur l'axe des Y :
> hist(amazon_stocks,
breaks = 20,
main = "AMAZON return distribution",
xlab = "")
Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la fonction lines() pour ajouter une nouvelle série, même avec des propriétés de ligne différentes comme la couleur et l'épaisseur, à un graphique existant.
Dans cet exercice, vous allez créer un histogramme des rendements quotidiens d'Apple pour les deux dernières années, contenus dans rtn.
Cette activité fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions de l’exercice
- Tracez l'histogramme de
rtnintitulé "Apple stock return distribution" et avecprobability = TRUEpour ramener l'histogramme à une densité de probabilité - Ajoutez une nouvelle ligne au graphique qui montre la densité de
rtn - Redessinez la ligne de densité avec une largeur deux fois supérieure à la valeur par défaut et en rouge
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Create a histogram of Apple stock returns
# Add a density line
# Redraw a thicker, red density line