Matrice de corrélation
Que faire si vous voulez évaluer la relation entre plusieurs séries chronologiques? L'outil le plus courant est une matrice de corrélation, soit un tableau qui présente les coefficients de corrélation entre des paires de variables. Il existe plusieurs types de corrélations, mais les plus utilisés sont :
- Corrélation de Pearson : mesure la relation linéaire entre 2 variables
- Corrélation de Spearman : mesure la dépendance statistique entre le classement de 2 variables (pas nécessairement linéaire)
Cette dernière est utilisée lorsqu'aucune hypothèse n'est faite sur la distribution des données. Tout cela se fait dans R avec la fonction cor(). Vous pouvez utiliser l'argument method pour choisir le type de corrélation souhaité. "pearson" est la méthode par défaut, mais vous pouvez aussi préciser "spearman".
Dans cet exercice, vous allez calculer la matrice de corrélation des données du jeu my_data, qui contient les rendements de 5 titres : ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical et Yahoo.
Cette activité fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions de l’exercice
- Calculez la matrice de corrélation entre les 5 séries de rendements en utilisant la méthode de Pearson
- Calculez la matrice de corrélation entre les 5 séries de rendements en utilisant la méthode de Spearman
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method