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Cette activité fait partie du cours
Dans ce chapitre, vous verrez l'intérêt simple et composé, les fréquences de capitalisation, la valeur future ainsi que les fonctions financières courantes du module NumPy-financial.
Passons aux finances publiques. Vous apprendrez à déterminer le prix des obligations à escompte et à coupon, et vous examinerez la relation entre le prix d'une obligation et son rendement.
C'est maintenant à vous d'explorer le risque de taux d'intérêt au moyen de la notion de duration, les facteurs qui l'influencent, et la façon d'utiliser la duration pour prévoir les variations de prix d'une obligation ou couvrir des portefeuilles obligataires.
Exercice en cours
Dans le dernier chapitre, vous ferez connaissance avec la convexité. Vous verrez comment elle permet d'atténuer les limites inhérentes à la duration, examinerez les facteurs qui influencent la convexité et utiliserez la duration et la convexité ensemble pour mieux prévoir le prix des obligations.