Combiner durée et convexité
Maintenant, réunissons tout ce que vous avez appris dans les derniers chapitres en utilisant à la fois la durée et la convexité pour prévoir les variations du prix d'une obligation. Prenez une obligation sur 7 ans qui verse un coupon annuel de 3 % et dont le rendement à l'échéance est de 4 %.
numpy_financial a déjà été importé pour vous sous le nom npf.
Cette activité fait partie du cours
Évaluation et analyse des obligations en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____