Repasa los conceptos básicos de GARCH

Dada la ecuación del modelo GARCH(1,1):

De forma intuitiva, el pronóstico de la varianza en GARCH puede interpretarse como un promedio ponderado de tres pronósticos distintos de varianza. Uno es una varianza constante que corresponde al promedio de largo plazo. El segundo es la información nueva que no estaba disponible cuando se hizo el pronóstico anterior. El tercero es el pronóstico realizado en el período previo. Los pesos de estos tres componentes determinan la rapidez con la que la varianza cambia con nueva información y la velocidad a la que revierte hacia su media de largo plazo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?