Concepto de VaR

El VaR es un concepto importante en la gestión del riesgo financiero para cuantificar el riesgo a la baja. Con los modelos GARCH, el VaR puede incorporar las características temporales de la volatilidad y aportar estimaciones más realistas de las pérdidas potenciales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?