Modelización de respuestas asimétricas de la volatilidad

Los modelos GARCH asumen que las noticias positivas y negativas impactan de forma simétrica en la volatilidad. Sin embargo, en la práctica el mercado suele subir despacio y bajar de golpe. Es decir, el impacto suele ser asimétrico, y las noticias negativas tienden a afectar más a la volatilidad que las positivas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?