Implementa un modelo GARCH básico
En este ejercicio te familiarizarás con el paquete de Python arch y usarás funciones como arch_model() para implementar un modelo GARCH(1,1).
Primero define un modelo GARCH(1,1) básico, después ajusta el modelo, revisa el resumen del ajuste y representa los resultados.
Los datos que vas a usar son rendimientos del S&P 500, precargados como sp_data. Además, el paquete arch ya ha sido importado por ti.
Este ejercicio forma parte del curso
Modelos GARCH en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)