Colas gruesas y asimetría
Los modelos GARCH permiten especificar los supuestos de distribución de los residuos tipificados. Por defecto, se asume una distribución normal, que tiene una curva de densidad de probabilidad simétrica en forma de campana. Otras opciones incluyen la distribución t de Student y la distribución t de Student asimétrica.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
Este ejercicio forma parte del curso
Modelos GARCH en Python
Ejercicio interactivo práctico
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